Concetti e strategie per vivere di trading estraendo denaro dai mercati
4 dicembre 2013 Lascia un commento
Pubblico il risultato di un trade di lungo periodo ottenuto su un cross poco utilizzato: EURZAR.
Al di là della soddisfazione personale, voglio evidenziare come sia molto più profittevole e appagante individuare un buon trend ovunque esso si manifesti (qualità) piuttosto che cercare a tutti i costi dei segnali (quantità) dove siamo abituati a farlo.
22 aprile 2013 Lascia un commento
Si sente spesso dire “la leva può moltiplicare le perdite e i profitti”, una frase che crea molta confusione.
In realtà se ragionassimo tenendo presente il valore di un pip del contratto che stiamo negoziando sarebbe tutto molto più semplice.
Per testare la tua comprensione della questione ti faccio una domanda: “Io utilizzo una leva 1:10 e apro una posizione con 1 minilotto e tu fai lo stesso ma usi una leva 1:500. La posizione viene aperta e chiusa nello stesso istante per un profitto di 20 pip. Chi ha guadagnato di più, tu o io?”
Se hai risposto “tu” hai sbagliato perché i profitti o le perdite sono determinati dalla grandezza del contratto scambiato e non dalla leva. La leva è solo lo strumento che ti permette di aprire posizioni grandi controllandole con poco, ma una volta che la trade è aperta la leva non influisce sul risultato. Quindi la risposta al quesito precedente è che abbiamo guadagnato esattamente uguale.
Il Pip, chiamato anche “Tick” è l’incremento minimo di una valuta. Se per esempio il cross EUR/USD varia da 1,3404 a 1,3405, la differenza è di 1 Pip. Il Pip è la quarta cifra decimale di una quotazione, con l’eccezione dei cambi che hanno come valuta secondaria lo Yen, nel qual caso il Pip è la seconda cifra decimale. Pertanto, il valore unitario di 1 Pip, a parte le eccezioni dello Yen, è sempre 0,0001 (per lo Yen è 0,01). Con il Pip si possono calcolare i profitti e le perdite di un trade.
Il “valore monetario di un PIP” si riferisce alla quantità di denaro gudagnata/persa per ogni PIP guadagnato/perso durante una transazione forex. Allo stesso modo, lo spread che deve essere pagato al broker per ogni posizione aperta, viene corrisposto in pips.
Esistono tre tipi diversi di coppie di valute: le Dirette: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD. Le Indirette: USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. E le Cross, in cui il Dollaro non viene coinvolto: EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/JPY (ed altre minori).
Calcolare il valore monetario di un PIP
Il modo migliore per imparare e prendere familiarità con il calcolo monetario dei PIP, è quello di cominciare a fare trading con la coppia di valute che conosci meglio, come ad esempio EUR/USD. Il valore di un PIP viene calcolato in questo modo:
1. Valute Dirette (USD è la valuta quotata, per esempio EUR/USD).
Formula: Valore Pip = 1 pip x Trade Size.
Supponendo di operare su un mini lotto ($10.000), il valore è: 0.0001 x 10,000 = $1. Il valore in Eur si ottiene in questo modo: valore pip / tasso di cambio corrente.
2. Valute Indirette (USD è la valuta base).
Formula: Valore Pip = 1 pip x Trade Size/ Prezzo di cambio corrente.
Supponendo di operare su USD/CAD con un mini lotto di $10.000, il valore è:0.0001 x 10,000 / 1.2123 = $0.824. Nota che il prezzo di cambio corrente, in questo caso 1.2123, è un valore variabile.
3. Valute Cross (per esempio EUR/GBP).
Formula: Valore Pip = 1 pip x Trade size x Prezzo di cambio corrente.
Supponendo di operare su un mini lotto di $10.000, il valore è 0.0001 x 10,000 / Prezzo corrente. Il risultato è in USD e va quindi convertito in EUR:valore pip/ tasso di cambio corrente EUR/USD.
Come calcolare il Profit & Loss
Adesso che sappiamo calcolare il valore di un PIP, possiamo addentrarci nella parte più interessante dell’articolo, ovvero il calcolo del profitto e delle perdite. Anche in questo caso, fortunatamente, non ci sono grandi formule da ricordare. Per spiegare meglio questo concetto cominciamo subito con un esempio:
1. Cominciamo un trade e prendiamo in esame la coppia EUR/USD. Nella tabellavediamo che i prezzi bid/ask sono i seguenti: 1,3460/1,3462, ovvero posso vendere 1 euro a 1,3460 o comprarlo a 1,3462 dollari.
2. Secondo noi l’Euro acquisterà terreno nei confronti del Dollaro e decidiamo quindi di comprare.
3. Iniziamo il Trade: avvalendoci della leva compriamo 100.000 euro pagandoli 134.620 dollari (prezzo ask).
4. In poco tempo vediamo che l’Euro si è effettivamente apprezzato sul Dollaro e la coppia ha acquistato il valore 1,3464/1,3466. Decidiamo quindi divendere 100.000 euro e guardiamo il prezzo BID: 1,3464. Il ricavo è quindi di134.640 dollari.
Abbiamo comprato 100.000 euro a 1,3462 dollari, per un totale di $134.620. Abbiamo poi deciso di vendere 100.000 euro a 1,3464 dollari, ricevendo $134.640. La differenza è di 2 pips, ed il profitto in dollari è $134.640 – $134.620 = $20 (oppure 0,0002 x 100.000 = 20).
Le perdite (Loss) vengono calcolate allo stesso modo: se nell’esempio precedente l’Euro avesse perso sensibilmente terreno nei confronti del Dollaro e la coppia fosse scesa di valore, la perdita sarebbe quanto segue:
1. Acquistiamo 100.000 euro pagandoli 134.620 dollari.
2. L’Euro si indebolisce e scende a 1,3456/1,3458. Decidiamo di limitare le perdite e vendiamo 100.000 euro a 1,3456, ricevendo 134.560 dollari.
Abbiamo comprato 100.000 euro con prezzo ask a 1,3462 dollari spendendo $134.620. In seguito per limitare i danni abbiamo venduto 100.000 euro a 1,3456 dollari, intascando $134.560. Il “LOSS” in questo caso è stato di $60.
Prima di concludere, è opportuno ricordare altri due aspetti. Quando vuoi vendere una moneta, devi guardare il prezzo BID, mentre quando compri devi tenere a mente il prezzo ASK. Infine, per ogni trade, si paga al broker lo spread e, con alcuni, anche una commissione. Lo spread, dato dalla differenza tra le quotazioni BID e ASK, è variabile, è quantificato in pips e si paga sempre quando si compra (ASK), in quanto la quotazione visualizzata nel grafico è data dal prezzo BID (Vendi).
21 febbraio 2013 1 commento
Spesso mi viene posta la fatidica domanda del titolo con le relative varianti: conviene operare sui futures o sul Forex? Dove ci sono le maggiori opportunità di profitto?
Per rendere il confronto sensato, farò un parallelismo a parità di “oggetto”:
Dall’analisi congiunta dei due grafici, si nota che sono sostanzialmente identici: è possibile quindi operare all’incirca con le medesime figure e tecniche grafiche, pur con i dovuti accorgimenti in considerazione del fatto che il CME è un mercato regolamentato mentre il Forex no.
Valutiamo i costi: per un trade sul future si pagano mediamente, con broker americano, circa 4-6 dollari di commissioni per round turn. A parità di controvalore negoziato, cioè un lotto pieno nel Forex, si paga uno spread medio di 2 pips, pari a 20 dollari. È possibile pagare meno spread aggiungendo le commissioni: la sostanza non migliora di molto e i dati proposti sono già ottimistici.
A parità di movimento atteso, il profitto e la perdita sono superiori in valore assoluto per il future in quanto il tick vale più del pip.
Il capitale richiesto per un trade intraday può variare tra i circa 600 e i 1000 dollari per un broker americano. Il costo del margine per negoziare il cambio EURUSD nel Forex dipende dalla leva concessa dal broker e poi utilizzata. Con leva 1:200 si impiegano 500 dollari di margine; con leva 1:500 si impiegano 200 dollari di margine.
Se supponiamo di valutare un movimento di 10 ticks/pips, i risultati sono i seguenti:
|
Future |
Forex |
|
| Movimento |
+ 10 ticks |
+ 10 pips |
| Profit $ |
125,00 |
100,00 |
| Costi $ |
-6,00 |
-20,00 |
| Net Profit $ |
119,00 |
80,00 |
| Incidenza costi % |
4,8% |
20,0% |
| Margine $ |
1.000,00 |
500,00 |
| Rendimento % |
11,9% |
16,0% |
|
Future |
Forex |
|
| Movimento |
-10 ticks |
– 10 pips |
| Loss $ |
-125,00 |
-100,00 |
| Costi $ |
-6,00 |
-20,00 |
| Net Profit $ |
-131,00 |
-120,00 |
| Incidenza costi % |
4,8% |
20,0% |
| Margine $ |
1.000,00 |
500,00 |
| Rendimento % |
-13,1% |
-24,0% |
Considerazioni finali.
19 febbraio 2013 Lascia un commento
Dopo la congestione data dalla giornata di festa di ieri del mercato americano, oggi il future sul Dow Jones ha proseguito la congestione in apertura. Dopo un tentativo di rottura al ribasso, il future ha definito chiaramente l’intenzione di salire, visibile dal grafico su time frame orario tramite uno dei 5 metodi che utilizzo per individuare il trend nascente. Sono entrato al rialzo sul ritracciamento, su segnale di continuazione sempre sul TF 60 minuti, e con estrema rapidità ho preso i primi due obiettivi di profitto. Sul terzo contratto sto usando un trailing stop al 50% dei profitti, ma potrebbe correre ancora…
Attualmente il profitto minimo che posso realizzare è di circa € 180,00 al cambio corrente.
29 gennaio 2013 Lascia un commento
Circa € 300,00 di profitto in meno di 45 minuti.
Un trade perfetto realizzato grazie ad una combinazione di tecniche sull’individuazione del trend nascente, sulla rottura di congestione e sull’individuazione di obiettivi precisi.
Il time frame era a 15 minuti.
9 settembre 2011 Lascia un commento
Articolo di Eugenio Benetazzo. Link all’articolo originale.
La pubblicità è ormai dilagante, i banner sono dappertutto, persino all’interno di testate giornalistiche nazionali, la propaganda è degna della migliore scuola di marketing: sto parlando del forex e delle società finanziarie che propongono mirabolanti offerte economiche per l’apertura di un conto di trading per iniziare la negoziazione sulle valute internazionali e diventare in poco tempo milionario. Mi state scrivendo in migliaia ormai da mesi chiedendomi quale società sia preferibile, quali sono le tecniche migliori per aver successo, quali sono le piattaforme più stabili per effettuare gli eseguiti. Iniziamo subito per i non addetti ai lavori con lo spiegare che cos’è il forex: è un acronimo che deriva dalla fusione di foreign exchange, ovvero la compravendita di valuta estera.
Sostanzialmente per non farla troppo lunga, vi sono società finanziarie e broker online che oggi consentono di comprare o vendere, al rialzo e ribasso, un determinato cross valutario come se questo fosse un semplice titolo azionario quotato nella borsa italiana. Sta dilagando sul web attraverso discutibili bombardamenti pubblicitari che lo presenta come una fenomenale opportunità di investimento e speculazione finanziaria: mi piace in particolare quella di una ragazza interinale che di giorno fa la centralinista e la sera trada sul cross usd/jpy riuscendo a ricavare un extra stipendo di 700 euro al mese attraverso i profitti sul suo conto forex. Se uno crede ancora alle favole può aprire il suo conto personale e vedere che cosa succede dopo appena tre mesi ! La maggior parte delle persone non sanno che le opportunità fenomenali per guadagnare denaro non le hanno i piccoli risparmiatori che aprono un conto trading, ma casomai solo le società che propongono questi tipi di investimento, ovvero le forex company.
Gli spot pubblicitari basano tutto il loro appeal sulle caratteristiche di questo mercato: la sua straordinaria liquidità, la sua dimensione, l’impossibilità di manipolazione dello stesso da parte delle grandi banche commerciali e soprattutto dalle potenzialità della leva finanziaria (della serie potete investire cento avendo sul vostro conto solo cinque). In realtà l’aspetto determinante per chi si avvicina per la prima volta al forex è la mancata conoscenza dei meccanismi di funzionamento che governano la speculazione valutaria, oltre al fatto di non sapere che il forex è un mercato non regolamentato (over the counter in termini tecnici). Il dato principale tuttavia che non viene mai rivelato è una comoda percentuale, ovvero il 95%, che rappresenta il tasso di sopravvivenza finanziaria sul mercato forex ad un anno.
Questo dato indica che il 95% di coloro i quali hanno aperto un conto forex (soprattutto i miniaccount, quelli aperti con 100 o 500 euro) dopo un anno hanno perso completamente l’importo investito inizialmente, a seguito di perdite superiori ai profitti conseguiti. Le società che promuovono e pubblicizzano i loro servizi di trading sono perfettamente a conoscenza di questo dato ed è su questo che basano tutto il loro business. Queste società (solitamente ubicate in giurisdizioni dalla discutibile severità finanziaria) si configurano dal punto di vista operativo in “market maker” ovvero le stesse si sostituiscono al mercato attraverso una propria offerta di acquisto e di vendita della valuta allo stesso tempo, di fatto quindi replicando l’andamento del mercato sottostante. Pertanto quando voi comprate o vendete, ad esempio, il cross euro/dollaro, avete come controparte della vostra transazione un soggetto finanziario che si mette contro di voi, al pari di un casinò, pertanto il denaro che guadagnerete attraverso un’operazione sarà per loro un costo di esercizio, mentre la perdita che sosterrete rappresenterà per loro un profitto.
Se prestate attenzione inoltre tutte le proposte di apertura di conto sono molto lusinghiere, arrivano infatti anche a riconoscervi un bonus monetario di alcune centinaia di euro, proprio come i casinò queste società sanno benissimo che la probabilità è tutta a loro favore, pertanto il deposito che verserete rappresenta per loro un profitto da incassare, si tratta solo di aspettare, è solo una questione di tempo. Con il forex si perde denaro facilmente perché chi si mette a tradare da neofita lo fa con un’ottica temporale di breve o brevissimo periodo, un’ora, quattro ore o qualche giorno: l’analisi tecnica classica ormai non serve più quasi a niente, soprattutto se consideriamo che la maggior parte degli scambi è implementata da algoritmi e processori matematici di calcolo.
Pertanto entrare in un mercato con risorse e mezzi limitati, senza una sistematica tecnica di trading, produce inesorabilmente a grandi perdite statisticamente quantificabili. Per fare un esempio calzante l’ingresso nel mercato forex nel breve e brevissimo termine assomiglia all’ingresso in un bar in cui si sta scatenando una rissa: la probabilità che prendiate un cazzotto in faccia, per quanto siate prudenti, è elevatissima. Il mio consiglio è unanime: se veramente siete bravi, operate solo nei mercati regolamentati, tradate le valute solo con i contratti futures, se e solo se avete una consistenza patrimoniale e una avversione al rischio veramente notevole. In tutti gli altri casi siete destinati inesorabilmente a perdere denaro con il tempo, soprattutto se utilizzate la leva finanziaria, che rappresenta la scorciatoia per la vostra rovina finanziaria.
8 luglio 2011 Lascia un commento
Anche il giorno 7 luglio la mia tecnica Ritracciamento Intraday ha permesso di effettuare un’ottima entrata sul future DJEuroStoxx50. Questo il resoconto del trade:
In questo post ci tengo ad evidenziare come l’accelerazione dei volumi, misurabile tramite grafico con TF 2 minuti, sia decisamente marcata e raggiunga soglie da “fuorigiri”. Già da solo questo elemento sarebbe sufficiente per realizzare un entrata da cecchino!
Time Frame 2 minuti - Picchi di volume e accelerazione
7 luglio 2011 Lascia un commento
Due trades da manuale, nel senso che ho utilizzato una tecnica spiegata nei corsi di formazione; ma da manuale anche perché erano perfetti nel modo in cui si sono presentati!
Non spiego eccessivi dettagli, ma la sostanza è questa:
Il risultato netto è stato di 8 ticks per il movimento rialzista e di 13 ticks per il movimento ribassista, per un totale di 21 ticks (210,00 euro per ogni contratto).
17 novembre 2010 Lascia un commento
Pubblico un aggiornamento del conto che sto utilizzando per fare trading discrezionale sul Forex. Una descrizione dettagliata è presente nel precedente articolo (clicca qui per visualizzarlo).
Ricordo solamente che il capitale di partenza al 03/09/2010 era di € 5.000,00 e che con l’ultimo trade chiuso questa mattina siamo arrivati a € 11.430,64 per una performance del +128,61% in meno di tre mesi! Il tempo richiesto per la gestione di questo conto è nell’ordine dei 30 minuti al giorno. Ovviamente all’aumentare del capitale cambiano le tecniche di gestione.
Forex
2 novembre 2010 1 commento
Come regola generale, maggiore è il capitale disponibile per il trading e maggiori sono i risultati che si possono ottenere. Tuttavia, bisogna tenere conto della sostanziale differenza che intercorre tra
Con un capitale disponbile fino a circa 15.000 euro è necessario sfruttare al massimo le proprie risorse economiche per ottenere un un buon profitto su base annua. Questo implica che guadagnare 10.000 euro in un anno si traduce in una performance del 66,66%. La contropartita è un rischio decisamente elevato, un money management aggressivo, un’elevata rotazione del capitale e una notevole capacità di trading.
Con un capitale superiore ai 50.000 euro le cose cambiano parecchio. I soliti 10.000 euro di profitto si traducono in un rendimento percentuale del 20%: questo implica un’assunzione di minori rischi, la possibilità di selezionare maggiormente i propri trades e complissivamente una dose minore di stress.
La maggior parte dei traders e degli aspiranti tali non dispone tuttavia di simili risorse o non intende “metterle in gioco”. Normalmente quindi ci si imbatte in traders discrezionali che osano molto e di conseguenza perdono tanto.
Dal canto mio, ho voluto dimostrare che con adeguate conoscenze (e ovviamente l’esperienza che ormai nessuno mi può togliere), è possibile ottenere buoni profitti anche con capitali ridotti. Pubblico di seguito i risultati che ho ottenuto su un conto di 5.000 euro lavorando sul Forex in un periodo che va dal 03/09/2010 al 02/11/2010. In soli due mesi ho ottenuto una performance del 72,79%. Aggiungo che non ho dedicato a questo conto più di 30 minuti al giorno…
Risultati di due mesi di trading discrezionale
Trading Profittevole 