Trading automatico

Il portafoglio FixDream EVO è ora disponibile per essere replicato

“One Million from 3K in 10 Years”: questo era il nome del mio più importante progetto di portafoglio, che ho svelato ad aprile 2020, dando la possibilità ad altri utenti di replicarlo; nome che rappresentava molto bene l’obiettivo per il quale era nato. Dopo un processo di miglioramento continuo, da gennaio 2022 questo portafoglio è ora disponibile nell’ultima versione chiamata FixDream EVO. Prima di entrare nei dettagli, concedetemi di darvi alcune informazioni introduttive.

Dopo il successo ottenuto in anni di operatività reale, nel 2020 ho deciso di rendere pubblica una delle mie più consolidate strategie di trading. Questa strategia, che avevo chiamato appunto “One Million from 3K in 10 Years” per fissare già nel nome il suo scopo (chi conosce il potere del focus sa quanto sia importante questa cosa…), era composta da una molteplicità di tecniche, applicate a più strumenti finanziari con tagli temporali diversi, e combinate assieme per formare un portafoglio redditizio, diversificato ed equilibrato. Il portafoglio così composto fu completamente automatizzato tramite un mix di Expert Advisors (termine tecnico per indicare un software o robot che opera autonomamente nel mercato) ideati e programmati da me. Cosa significa «completamente automatizzato»? Significa che ogni attività di apertura, gestione e chiusura delle posizioni nel mercato è completamente delegata al robot; e automatica è anche la scelta di quanto investire in ogni posizione. In pratica, l’intelligenza artificiale del robot decide ogni aspetto dell’investimento liberando l’operatore da ogni fardello decisionale. A questo punto altre domande possono sorgere spontanee… Per esempio: sono profittevoli i robot di cui sempre più si sente parlare? E sono il modo migliore per investire nei mercati finanziari? La risposta è la stessa per entrambe le domande: non sempre.

Come si può facilmente immaginare, ogni software lavora alla propria maniera, con proprie analisi, strategie di ingresso/uscita e metodi di gestione delle posizioni aperte. Ci sono inoltre contesti di mercato in cui un operatore umano riesce a capire meglio della macchina cosa stia accadendo, mentre un Expert Advisor lavora sempre alla stessa maniera, in modo meccanico e costante (e questo può essere un grande vantaggio in termini statistici). Oltre alla tecnica specifica, non bisogna dimenticare che l’operatività umana nei mercati finanziari, e di conseguenza la performance, è pesantemente influenzata dagli aspetti emozionali, elemento di cui un algoritmo ne è ovviamente privo. Tra i vari pro e contro, si potrebbe aprire un dibattito potenzialmente “infinito”; per tale motivo, senza dilungarmi oltre e rinviando le disquisizioni filosofiche ad altra sede, salto direttamente alla conclusione: per capire se un robot specifico (o un portafoglio di robot) funzioni o meno, bisogna guardare i risultati che produce nel tempo. Punto. Tutto il resto sono solo chiacchiere: come dicono i saggi, la verità è dimostrata dall’efficacia.

La maratona verso il Milione

Cominciamo allora a vedere un po’ di numeri per comprendere se il mio portafoglio automatico sia o meno in grado di produrre risultati nel tempo. Partiamo quindi dal passato per arrivare al presente… dando al lettore la possibilità di monitorare costantemente i risultati futuri. Massima trasparenza per fugare ogni dubbio!

Ad aprile 2020 scrissi questa frase: “a partire da un conto di soli 3.000 euro, sono sicuro che raggiungerò l’obiettivo di 1 milione in 10 anni”. Come è possibile? Grazie al potere dell’interesse composto e ad un metodo stabile testato in molti anni di negoziazioni nei mercati. Per chi è più propenso ai numeri, ecco spiegata questa affermazione utilizzando semplici calcoli di matematica finanziaria.

Un po’ di calcoli

Ho deciso, per rendere i risultati più credibili e mettere alla prova il sistema con una situazione più “stressante”, di utilizzare alcune approssimazioni particolarmente svantaggiose dal lato dei rendimenti e, allo stesso tempo, di ipotizzare un capitale di partenza inferiore a quello previsto. Ipotizzeremo quindi di iniziare la “maratona verso il milione” con un capitale di soli 2.400 euro anziché 3 mila.

Tabella 1.1 con dati al 31/07/2021 usati per i calcoli sulla ricapitalizzazione

Come si può vedere nella casella Avg Yearly della “Tabella 1.1” qua affianco, il metodo genera un profitto medio annuale pari a € 2.150,75 (89,61%); tuttavia… questa non è la reale media delle performance ottenute ogni anno. Ho infatti iniziato le prime approssimazioni inserendo nel calcolo del rendimento medio solo gli anni che hanno ottenuto un profitto inferiore a 3 mila euro (confronta con “Tabella 2.1” nella colonna dei totali per anno). Su base mensile, il profitto medio (calcolato sempre con lo stesso criterio di scartare gli anni più profittevoli) è di € 175,40 (7,31%). Semplificando e arrotondando ulteriormente per difetto in via prudenziale, consideriamo 2.000 euro di profitti attesi annui, che equivalgono a circa 166 euro al mese. Rapportando questo risultato al capitale di partenza (che abbiamo stimato essere 2.400,00 euro), si ottiene un rendimento medio mensile del 6,92% (166/2.400); per stressare ulteriormente il sistema come detto in premessa, tagliamo ancora questo rendimento e poniamolo uguale a 5,5% (ricordo che in realtà ogni dato appena presentato è stato più volte arrotondato al ribasso, quindi il risultato reale potrebbe essere ben maggiore!).

La formula per il calcolo del montante a 10 anni con ricapitalizzazione continua mensile (120 mesi) utilizzando l’interesse composto è:

2.400 x ( 1 + 0,055 ) ^ 120 = € 1.480.834… quindi molto più del nostro target ad un milione!

Per gli amanti dei numeri e per i sognatori, faccio notare che qualora il futuro riservasse risultati paragonabili a quelli passati (cosa di cui non abbiamo alcuna certezza), il target del milione sarebbe raggiunto in… soli 6 anni! Potete farvi da soli i conteggi verificando la media dei rendimenti dalla “Tabella 2.1”.

Potrei dilungarmi ulteriormente su questi conteggi, in quanto ci sono alcune precisazioni da fare al fine di rendere le stime più veritiere; ma per rendere la presentazione più snella, rinvio gli approfondimenti ad un eventuale altro articolo che sarà presentato nel blog. Si tenga conto quindi che le approssimazioni apportare hanno proprio lo scopo di rendere più attendibile la proiezione del possibile obiettivo.

10 anni sembrano tanti, ma passano in fretta…

… vuoi accompagnarmi in questo percorso verso il milione?

Se non iniziamo insieme ora, tra un anno l’obiettivo non sarà più raggiungibile e tra cinque anni ti dispiacerà solo di non avere iniziato!

Se vuoi compiere con me questo percorso, continua a leggere per capire un po’ meglio il tutto.

Il Passato

Per non essere impreparato alle inevitabili fasi di drawdown (quantità di denaro persa, misurata come differenza tra un picco relativo di crescita del capitale e una successiva depressione relativa), ti consiglio di guardare i dati esposti di seguito, al fine di capire come il portafoglio si comporta e che risultati puoi ragionevolmente attenderti. Per esempio, osserva in “Tabella 1.2” come il portafoglio così impostato abbia registrato in passato una massima perdita (drawdown) del 16,70%. E non dimenticare che i risultati pregressi non sono mai garanzia di risultati futuri!

A seguire ci sono alcuni schemi con le principali statistiche relative al portafoglio. Preciso che per rendere i dati omogenei e confrontabili, è stata eliminata la ricapitalizzazione dei profitti, cosa che invece avviene nel conto reale di cui più sotto riporto un link per il monitoraggio costante in tempo reale. Ad ogni modo, il profilo di rischio e la conseguente performance possono essere modificate a piacere secondo il proprio orientamento personale.

Di seguito il riepilogo del profitto per periodo (mese/anno) generato dal portafoglio, prima in valori assoluti e poi in percentuale:

Nelle tabelle seguenti si evidenzia il riepilogo del drawdown (rischio) per periodo (mese/anno) generato dal portafoglio, prima in valori assoluti e poi in percentuale:

Di seguito sono esposti due grafici riepilogativi del profitto conseguito per anno e cumulativo, con il relativo drawdown:

Tutti i dati esposti in queste tabelle (eccetto la Tabella 1.1, utilizzata per i calcoli sulla ricapitalizzazione dell’esempio precedente) sono periodicamente aggiornati in base alla performance del conto reale di cui pubblico i risultati in tempo reale.

Il Presente

Fin qua sono stati esposti i dati storici, quindi il passato. Sicuramente importante, ma assolutamente privo di valore se non confrontato con il presente… e con il futuro. Troppe volte si trovano pubblicità di fantasmagorici sistemi di trading che promettono facili ricchezze… basandosi ovviamente sui dati storici. Ma è il presente che conta!

Per essere più precisi, quando analizziamo un sistema di trading, una volta superata la verifica sul passato (da questo non si può prescindere), ci sono due elementi fondamentali da studiare:

quali risultati genera quel particolare portafoglio applicato ad un conto reale (con denaro vero per intenderci, non demo o simulazioni anche se in real time);

il trend delle performance attuali rispetto a quelle passate. Questo secondo elemento è importantissimo! Perché? Semplice: se nel presente, giorno dopo giorno, si crea uno storico allineato alle attese, allora tutto lo storico precedente diventa di colpo “verificato” e quindi attendibile e autentico; dimostrando quindi di essere vero e non costruito a tavolino per vendere qualche robot, segnale o gestione di portafoglio.

È bene ricordare che, per quanto i dati presentati (storici o real time) possano essere ampi e complessi (penso per esempio a report di conti MT4 o backtest vari), tutto è manipolabile con le dovute conoscenze informatiche. Diventa quindi molto importante che ci sia una terza parte che si faccia garante dell’attendibilità dei risultati pubblicati. Io per esempio mi affido a MyFxBook e al portale MQL5, in cui carico le credenziali di accesso di alcuni miei conti reali in modo che le performance possano essere verificate e successivamente divulgate.

Veniamo quindi al presente. Di seguito riporto due link per poter monitorare in tempo reale l’andamento di un vero conto di trading; andamento certificato tramite i siti MyFxBook e MQL5:

FixDream EVO by MyFxBook

FixDream EVO by MQL5

Il portafoglio FixDream EVO

Il portafoglio è costruito utilizzando un mix molto eterogeneo di valute analizzate in più intervalli temporali (time frame) e fasce orarie diverse. Le operazioni di trading sono generate dai miei Expert Advisors, che sono in grado di analizzare autonomamente il mercato e prendere decisioni di trading. Ogni ordine ha sempre uno stop loss (limite di perdita prestabilito), anche se non sempre manifesto. Il rischio complessivo standard del sistema è tarato sul 20%, ma questa soglia può essere modificata in base alla propria propensione al rischio e agli obiettivi di rendimento atteso, dato che i due elementi sono strettamente legati tra loro (rapporto Rendimento/Rischio). Capita che a volte ci siano più posizioni aperte sulla stessa coppia di valute nella stessa direzione: ciò può succedere perché diverse impostazioni dell’EA nel portafoglio rilevano una configurazione simile.

Rispetto al mio portafoglio iniziale, questa versione EVO ha due differenze:

1. money management leggermente più aggressivo, ma sempre con medesimo drawdown storico. Quindi, a parità di rischio, c’è maggiore performance.

2. alcuni segnali operativi aggiuntivi, in particolare nelle fasce orarie notturne (orario italiano) caratterizzate da bassa volatilità.

La strategia è stata testata dal 2004 e utilizzata su conti reali dal 2017. Ho creato questo segnale ad aprile 2021 utilizzando un conto da 2.400 euro per renderlo accessibile a molte persone e per avviare la sfida-maratona verso il milione. È comunque fruibile con conti da 1000 euro in su.

Su questo conto è attiva la ricapitalizzazione continua dei profitti, proprio per raggiungere il target più volte menzionato. La replica di questo segnale può comunque essere fatta a cash cow, prelevando a piacere i profitti generati.

Come puoi fare per usare i miei robot e replicare FixDream EVO?

Se hai letto fin qui la presentazione, probabilmente hai deciso di intraprendere la maratona verso il milione assieme a me.

Ecco allora come puoi fare per replicare il mio portafoglio. Hai tre possibilità:

SignalStart: un copy trading efficace e semplice da attivare.
MQL: il copy trading della piattaforma più diffusa nel Forex; forse un po’ macchinoso…
PAMM: il sistema più efficiente, efficace… ed economico! La scelta migliore.

Vediamoli nei dettagli.

Signal Start

Signal Start, che fa parte del gruppo MyFxBook, è un fornitore di segnali di trading che offre la copia automatica dell’operatività dal conto master al conto dell’utente finale. In pratica, l’operatività dei miei robot viene automaticamente copiata sul tuo conto. Queste sono alcune caratteristiche del servizio:

Una piattaforma che è accessibile da qualsiasi dispositivo (desktop o mobile). Non è richiesta alcuna installazione particolare su proprio PC.
Analisi del profilo con statistiche standard industriali.
Una tecnologia di copia delle negoziazioni robusta e certificata, con bassissimi tempi di latenza, al fine di replicare il più fedelmente possibile l’operatività del conto master.
Un’interfaccia utente super semplice e potente.
Una compatibilità multi-broker e di piattaforma.
Un servizio sul quale poter contare, con un supporto via mail 24/5 e una politica di rimborso.

Signal Start ha un costo di $ 25,00 al mese per abilitare il tuo conto di trading alla ricezione dei segnali, qualunque essi siano. A questo importo si aggiunge il canone per i miei segnali operativi, che ammonta a $ 47,00 al mese per ciascuno dei miei portafogli.
La procedura di attivazione è molto semplice e guidata.

Si inizia con la registrazione al sito Signal Start (è possibile velocizzare il processo usando gli account Facebook o Google). È necessario disporre di un conto di trading MT4 già attivo e funzionante, per collegarlo a Signal Start.

Se decidi di utilizzare un broker convenzionato¹ con me per aprire l’account, io sarò il tuo IB (presentatore) e riceverai in cambio la mia assistenza personalizzata per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo! Inoltre ti guiderò durante il processo di registrazione e attivazione e tu ti potrai “dimenticare” di ogni aspetto gestionale. Se scegli questa opzione, contattami che ti fornirò tutte le informazioni del caso.

Se invece vuoi fare tutto in autonomia, il link per attivare la copia al mio portafoglio è il seguente:

FixDream EVO: https://www.signalstart.com/analysis/fixdream-evo/212006

MQL

Signals di MQL è un servizio di copy-trading che ti consente di copiare automaticamente i trade dal master account al tuo conto di trading. Il concetto è analogo a Signal Start, ma con alcune differenze sostanziali:

Non si paga il canone di $ 25,00 mensili a MQL, ma è necessario procurarsi un VPS. VPS significa Virtual Private Server cioè una macchina virtuale (VM, in inglese “virtual machine”), che si basa sulle risorse di un server fisico, e mette a disposizione degli utenti diverse funzionalità, paragonabili a quelle di un server dedicato. In pratica si affitta un PC remoto, sempre connesso a Internet, localizzato in modo da ridurre il più possibile i tempi di latenza. Questi server hanno i costi più disparati, ma per un servizio di qualità accettabile sarebbe bene preventivare almeno venti euro al mese.
Occorre installare una piattaforma di trading MT4 su questo VPS e collegarci il segnale acquistato seguendo la procedura descritta nel sito e nella piattaforma di trading.

Per il resto il percorso di attivazione è simile a SignalStart. Si inizia quindi con la registrazione al sito MQL (è possibile velocizzare il processo usando gli account Facebook o Google). È necessario disporre di un conto di trading MT4 già attivo e funzionante, per collegarlo a MQL.

Dal mio punto di vista, facendo due conti, l’esiguo risparmio generato dall’acquisto del VPS rispetto al canone di Signal Start non giustifica questa scelta. Per due motivi principali:

La qualità della copia di Signal Start è superiore; e questo significa minori scostamenti rispetto all’operatività originale, con conseguente riduzione dei costi di slippage.
Su Signal Start non serve fare installazioni aggiuntive di software, con conseguente riduzione dei tempi di attivazione e delle manutenzioni periodiche (per esempio aggiornamenti di sistema operativo e MT4).

Se decidi di procedere ugualmente per questa via, il canone per i miei segnali operativi ammonta sempre a $ 47,00 al mese. Il link per attivare la copia è il seguente:

FixDream EVO: https://www.mql5.com/en/signals/1023645?source=Unknown

PAMM

Questa opzione è certamente quella più performante ed efficiente. PAMM (Percent Allocation Management Module) è un conto gestito simile alle tradizionali piattaforme dei fondi d’investimento, ma adattate all’ambiente del trading Forex. In pratica, il tuo conto di trading è direttamente collegato dal broker al mio conto, formandone virtualmente uno unico più grosso. In questo modo, l’operatività del portafoglio generata dai miei Expert Advisor è identica per tutti, in quanto le negoziazioni avvengono nel conto “grosso”; i profitti e le perdite sono riallocati nei conti degli utenti secondo la percentuale di saldo disponibile in ciascuno. E’ come se i miei robot lavorassero direttamente nel tuo conto.

In questo caso l’attivazione è molto semplice: devi necessariamente aprire un conto con un broker a me convenzionato¹, presso il quale è attivo il conto PAMM. Io sarò il tuo IB (presentatore) e riceverai in cambio la mia assistenza personalizzata per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo! Ti guiderò durante il processo di registrazione e tu potrai “dimenticarti” di ogni aspetto gestionale.

Il canone di gestione mensile è azzerato. Sarà trattenuta solo una fee del 10% sui nuovi profitti generati: in questo modo paghi solo se guadagni.

Come avrai capito, questa è senz’altro l’opzione migliore! Cosa aspetti dunque?

Per attivare la connessione la conto PAMM contattami a questo link e ti fornirò tutte le informazioni necessarie:

Contatti

Nota 1

Con il broker convenzionato non ci sono ricarichi extra di alcun tipo rispetto ad un conto aperto senza link di presentazione: stesso spread e stesse commissioni; anzi, queste potrebbero essere perfino inferiori a quelle che potresti ottenere con una registrazione senza presentazione, in quanto sono state concordate con il broker in virtù dei volumi complessivi scambiati. Questa convenzione mi serve infatti per raggiungere un volume transato medio mensile tale da poter ottenere un profilo commissionale più vantaggioso… per l’intero gruppo partecipante.

Avviso di Rischio I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativa ad ipotetiche performance future. L’attività di trading comporta notevoli rischi economici e chiunque faccia trading, lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto, l’amministratore del blog non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni diretti o indiretti, relativi a decisioni di investimento prese dal lettore dopo aver letto un articolo pubblicato. La presente nota informativa viene fornita in conformità alle norme prescritte dagli organi di controllo (Authority) dei mercati finanziari.
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