Due trades da manuale su Future DJEuroStoxx50

Due trades da manuale, nel senso che ho utilizzato una tecnica spiegata nei corsi di formazione; ma da manuale anche perché erano perfetti nel modo in cui si sono presentati!

Non spiego eccessivi dettagli, ma la sostanza è questa:

  • discesa rapida e con grandi volumi;
  • rottura di due resistenze: qui c’è stata la prima possibilità di prendere profitto al rialzo sul ritracciamento, secondo la mia tecnica Swing Intraday;
  • salita (ritracciamento) con volumi in diminuzione (divergenza movimento-volumi): entrata short su segnale di continuazione ribassista.

Il risultato netto è stato di 8 ticks per il movimento rialzista e di 13 ticks per il movimento ribassista, per un totale di 21 ticks (210,00 euro per ogni contratto).

Capitali ridotti per grandi profitti – 2

Pubblico un aggiornamento del conto che sto utilizzando per fare trading discrezionale sul Forex. Una descrizione dettagliata è presente nel precedente articolo (clicca qui per visualizzarlo).

Ricordo solamente che il capitale di partenza al 03/09/2010 era di € 5.000,00 e che con l’ultimo trade chiuso questa mattina siamo arrivati a € 11.430,64 per una performance del +128,61% in meno di tre mesi! Il tempo richiesto per la gestione di questo conto è nell’ordine dei 30 minuti al giorno. Ovviamente all’aumentare del capitale cambiano le tecniche di gestione.

Forex

 

Trading a capitali ridotti: problemi e soluzioni

Come abbiamo visto nell’articolo precedente, le principali vittime della finanza sono i soggetti meno capitalizzati. Questi possono essere divisi in due gruppi:

  • Vittime del Sistema, in quanto investono il loro denaro seguendo i suggerimenti delle istituzioni finanziarie, le quali perseguono i propri interessi e non quelli del cliente.
  • Vittime di sé stessi, in quanto hanno cercato di emanciparsi dal Sistema investendo per conto proprio, ma del Sistema subiscono ugualmente le trappole.

Per entrambi i gruppi esiste una soluzione. Tuttavia, diciamo subito che i più svantaggiati sono quelli che appartengono al primo gruppo, in quanto la via d’uscita implica di prendere in mano personalmente la gestione delle proprie risorse, cosa che gli appartenenti al secondo gruppo già fanno. In tal senso occorre un cambiamento di approccio, o più semplicemente un cambiamento di pensiero. Bisogna cioè convincersi che la gestione migliore è quella individuale e che per raggiungere tale traguardo occorre un certo impegno in termini di studio. Ed è proprio lo studio che da un lato consente di evitare di rientrare nel secondo gruppo di vittime e dall’altro permette di uscirne qualora ci si accorga di farne parte.

Perché lo studio è così importante? La risposta è semplice: lo studio è il mezzo che consente di sviluppare la conoscenza e la conoscenza è il mezzo che consente di ottenere il successo nei mercati finanziari. Ed ecco che proprio alla base del percorso che porta al successo, il Sistema ha disseminato le proprie trappole più grosse e contemporaneamente ha costruito un business che consente di spillare ulteriore denaro ai provetti  del fai da te.

La trappola più grossa si può spiegare in questi termini: per cercare di prendere il denaro di chi non si affida più ai suggerimenti delle grosse istituzioni, è sufficiente fare in modo che le persone, di propria volontà, facciano ciò che le grosse istituzioni avrebbero suggerito. Come si raggiunge questo scopo? Fornendo informazioni e nozioni mirate tramite libri, articoli, corsi, fiere del trading e via dicendo. Una buona parte di queste nozioni sono poi fornite a pagamento ed ecco che il gioco della manipolazione-business è fatto.

Il singolo investitore o trader che decida di arrangiarsi, dovrà quindi fare un grande lavoro di selezione, al fine di non infarcirsi la testa di nozioni fasulle, fuorvianti, obsolete o semplicemente inutili. A questo ci si può arrivare da soli o tramite l’appoggio di un esterno, purché questo esterno sia qualificato, indipendente e che possa dimostrare di essere realmente capace di ottenere risultati. Ognuno sceglierà la sua strada, valutando pro e contro.

Il percorso formativo è quindi piuttosto lungo e insidioso e questo porta ad una notevole scrematura delle persone che arrivano fino in fondo. Se durante il percorso i traders si limitassero a studiare astenendosi dal compiere operazioni finanziarie, quei pochi che arrivano alla fine potrebbero finalmente trarre i frutti del loro impegno. Purtroppo, molti iniziano a investire e speculare prima di avere raggiunto adeguati livelli di conoscenza, fatto che preclude ulteriormente la possibilità di raggiungere la meta in quanto spesso si finiscono prematuramente le risorse economiche (perdite) e mentali (demotivazione).

Vedremo nel prossimo articolo come trasformare le trappole in opportunità nel trading a capitali ridotti.

Trading a capitali ridotti: introduzione

Se confrontiamo le possibilità di trading odierne con quelle di dieci anni fa, si nota immediatamente quanto oggi ci siano maggiori opportunità anche per chi dispone di capitali esigui. Si può dire senza alcun dubbio che l’industria del trading on line e della finanza in generale abbiano fatto un gran lavoro per reclutare polli sempre freschi da spennare!

Volendo fare una breve cronistoria, potremmo dire che in principio c’erano i lotti fissi che obbligavano all’acquisto di quantità minime di azioni. Con la bolla tecnologica del 2000, quando tutti volevano buttare i propri soldi in Borsa sperando di moltiplicarli, sono stati tolti i lotti minimi e hanno preso piede i covered warrant. Per rendere ancora più forte l’illusione che chiunque potesse arricchirsi (col fine invece di racimolare quanto più capitale possibile) è stata regalata anche al pensionato BOT dipendente la possibilità di operare con la leva finanziaria. Non si compravano più azioni: s’impegnavano dei margini, camuffando volutamente il sottostante. Questo processo è diventato col tempo sempre più vivo e fantasioso, al punto che è andata definendosi la famigerata “finanza creativa”, che consente a chiunque di dare i propri risparmi a società che investono in prodotti a volte non direttamente identificabili e i cui rendimenti sono dipendente da una pluralità di condizioni. Il risparmiatore non sa in cosa investe e non potrà mai capire le logiche del profitto o della perdita, mentre l’intermediario guadagna sempre perché incassa i costi di gestione indipendentemente dai risultati che consegue.

Nell’analizzare seppure sommariamente questo processo evolutivo della finanza, si può notare come la vittima più sofferente sia l’investitore, soprattutto quello medio – piccolo, che si avvale dei consigli della propria banca. Il grande investitore, proprio per l’ammontare dei capitali in gioco, può permettersi di pagare dei consulenti specializzati che, alcune volte, possono anche portare dei vantaggi alla gestione patrimoniale. Anche un piccolo investitore può avvalersi di un consulente esterno indipendente, ma spesso il costo supera il beneficio, senza contare che la motivazione del consulente è bassa per via delle ridotte poste in gioco. Se queste sono le vittime principali, i carnefici sono coloro che gestiscono i risparmi: le banche in primis, passando per ogni istituzione finanziaria che vive sfruttando il denaro altrui.

In questo scenario, un ruolo molto particolare è rivestito dai traders on line. In linea di massima sono vittime, ma è bene precisare che sono vittime di sé stessi. Questi soggetti hanno il merito di avere capito che la soluzione alla grande truffa della finanza contemporanea è quella di fare da sé. La molla che spinge i più è la seguente: “Perché far gestire il frutto del mio lavoro (il denaro) a soggetti che mi propongono rendimenti nulli o in alternativa procurano perdite costanti?”. Altri soggetti sono invece spinti dal desiderio dei facili guadagni, o più semplicemente dall’Avidità, la madre della speculazione di borsa e il motore dei mercati finanziari assieme alla sorella Paura. Il fai da te è sicuramente un’ottima soluzione, ma poiché l’industria del denaro non vuole rinunciare ai capitali di questi dissidenti, ha inventato nuovi prodotti anche per questi ultimi. Ecco quindi nuove trappole in un percorso che non ha mai fine.

A questo punto ci domandiamo: è possibile dire “Stop” a questo percorso? Fortunatamente è possibile, e la soluzione è più semplice di quanto possa sembrare. La soluzione è quel fattore che consente ai dissidenti di smettere di essere vittime di sé stesse e di prendere in mano il proprio destino. Nel prossimo articolo scopriremo qualcosa in più.

Capitali ridotti per grandi profitti

Come regola generale, maggiore è il capitale disponibile per il trading e maggiori sono i risultati che si possono ottenere. Tuttavia, bisogna tenere conto della sostanziale differenza che intercorre tra

  • risultato percentuale;
  • risultato in valore assoluto.

Con un capitale disponbile fino a circa 15.000 euro è necessario sfruttare al massimo le proprie risorse economiche per ottenere un un buon profitto su base annua. Questo implica che guadagnare 10.000 euro in un anno si traduce in una performance del 66,66%. La contropartita è un rischio decisamente elevato, un money management aggressivo, un’elevata rotazione del capitale e una notevole capacità di trading.

Con un capitale superiore ai 50.000 euro le cose cambiano parecchio. I soliti 10.000 euro di profitto si traducono in un rendimento percentuale del 20%: questo implica un’assunzione di minori rischi, la possibilità di selezionare maggiormente i propri trades e complissivamente una dose minore di stress.

La maggior parte dei traders e degli aspiranti tali non dispone tuttavia di simili risorse o non intende “metterle in gioco”. Normalmente quindi ci si imbatte in traders discrezionali che osano molto e di conseguenza perdono tanto.

Dal canto mio, ho voluto dimostrare che con adeguate conoscenze (e ovviamente l’esperienza che ormai nessuno mi può togliere), è possibile ottenere buoni profitti anche con capitali ridotti. Pubblico di seguito i risultati che ho ottenuto su un conto di 5.000 euro lavorando sul Forex in un periodo che va dal 03/09/2010 al 02/11/2010. In soli due mesi ho ottenuto una performance del 72,79%. Aggiungo che non ho dedicato a questo conto più di 30 minuti al giorno…

Risultati di due mesi di trading discrezionale

Risultati di due mesi di trading discrezionale

Selezione dei trades

Ogni giorno il mercato offre molte opportunità per effettuare dei trades. La combinazione di più tecniche operative su più strumenti finanziari, magari su più time frames, rischia di mettere in imbarazzo da quante opportunità genera.
Tuttavia, i profitti costanti in borsa sono generati dalla semplicità e dalla selezione. Cosa significa questo concretamente?
Avere uno o due piani di trading ed entrare nel mercato solo quando si hanno le maggiori possibilità di prendere un profitto. Poco importa se facciamo un trade a settimana invece che cinque trades al giorno. L’importante è raggiungere gli obiettivi di profitto attesi.

Ieri per esempio, tra tutte le possibilità di trading che si sono verificate sul future DJ EuroStoxx 50, ne ho scelta solo una sul time frame a 30 minuti. Che dire… avrei potuto fare molto meglio, ma il mio obiettivo è stato raggiunto quindi va bene così!

GAP: cosa significa?

Il future DJ EuroStoxx 50 ha realizzato 3 aperture in gap su 6 sedute di contrattazione: si veda il grafico seguente.


Il gap in apertura avviene quando l’apertura del giorno (o della candela nel time frame considerato) è posizionata ad un livello di prezzo superiore al massimo del giorno prima (gap up) o inferiore al minimo del giorno prima (gap down).
Un gap down dopo un trend ribassista indica generalmente le ultime forti pressioni in vendita da parte della massa motivata dalla paura. Di solito presagisce la fine del ribasso. Sempre la massa forma i gap up in cima ai trend rialzisti: in questa caso domina l’avidità, in quanto vuole quello strumento finanziario a qualunque prezzo. Di solito presagisce la fine del rialzo.
Un esempio di gap down come descritto è quello del 13/07/09. Un esempio di gap up come descritto non è sicuramente quello del giorno 15/07/09: troppo vicino ai minimi e alla nuova spinta rialzista. Più verosimilmente è quello del 20/07/09. Non è una configurazione perfetta, in quanto non si è verificata oltre il massimo del precedente swing rialzista, ma se aggiungiamo il fatto che la seduta del 20 ha formato un “quasi” Hanging man, si può iniziare a vedere la possibilità di una discesa.
L’elemento fondamentale per prendere una posizione deriva dall’osservazione del reale movimento di mercato che si forma nell’intraday: a priori si possono solo commettere errori ed essere prede di chi muove il mercato! Per questo, ciò che dice la teoria deve essere sempre confermato dalla pratica.

Caccia agli stop e manipolazioni di mercato

Il mercato è manipolato?
Dipende da come lo si osserva. L’elemento discriminante è l’orizzonte temporale.

Nel medio-lungo termine i prezzi tendono a raggiungere valori di equilibrio vicini alla reale valutazione dello strumento finanziario cui sono riferiti. Quanto vicini ci vadano e quanto ampio sia il range di equilibrio dipende da come sono calcolati questi valori. Ci sono pur sempre delle stime da fare, prima su tutte il tasso atteso di crescita degli utili se parliamo di un’azienda quotata (azioni); se ci riferiamo ad altri strumenti finanziari, diventano predominanti le stime sui dati macroeconomici. A parte questi esempi, sono molteplici le stime necessarie e ogni valutazione può essere fatta con criteri diversi. Ne consegue che ogni analista troverà un proprio prezzo obiettivo e non ci sarà mai una valutazione univoca. Tuttavia, ad un investitore che cerchi strumenti sottovalutati, poco importa se la differenza tra due valutazioni sia anche dell’ordine del 10-15%. Tanto per lui il guadagno atteso rimane comunque consistente e ha tutto il tempo che vuole per aggiustare le stime e tararsi di conseguenza.

Per un trader, che lavora nel breve termine, le cose vanno in modo completamete diverso. Il tempo per prendere i profitti è mediamente poco e si deve tenere conto di quanto anticipato nell’oggetto: caccia agli stop e manipolazioni di mercato. Questa è una realtà che solo uno sprovveduto può ignorare. Nel breve termine, tipicamente l’intraday, i prezzi vanno dove le mani forti vogliono portarli. Innanzitutto, è possibile che questo avvenga? E dov’è che vogliono portarli? Le risposte sono semplici: non solo è possibile, ma è necessario e insito nei meccanismi che regolano i mercati. Il dove andranno è praticamente ovvio: dove fa comodo a loro!

Ci sono metodi e conoscenze per capire concretamente dove andranno e perchè. Per i dettagli rinvio i lettori ai miei corsi o al manuale. Qui ci tengo a mostrare un esempio concreto di manipolazione avventuo ieri pomeriggio sul future S&P500. Preciso: è solo un esempio; ma ce ne sono molteplici ogni giorno in ogni strumento finanziario.

Col senno di poi…

… si fanno sempre soldi a palate!

Pochi giorni fa mi ero posto il quesito se quel super engulfing bullish sul future DJ EuroStoxx 50 potesse rappresentare la fine del ribasso. Chi avesse cavalcato tutta la risalita avrebbe certamente preso profitti consistenti, ma un trader, queste considerazioni, non dovrebbe neppure pensarle! È la tipica sindrome da giocatore. Un trader professionista ha obiettivi di profitto (giornalieri o settimanali o mensili) e uno o più piani di trading per raggiungere questi obiettivi.

Dove andrà il mercato ora? Risposta semplice: o su o giù!

Ribadisco questa banalità perchè farsi idee preconcette e ipotizzare previsioni ha l’unica funzione di traviare il trader ed influenzare l’operatività concreta. Noi semplicemente prendiamo posizione in base a quello che il mercato sta facendo e non in base a quello che potrebbe fare. Al limite possiamo cercare dei segnali in relazione a quello che dovrebbe fare. Sono un po’ enigmatico, ma chi ha frequentato i corsi e mi conosce sa di cosa sto parlando.

Concretamente, ieri sera ho preso un ingresso short che questa mattina ha dato i suoi frutti. E svegliarsi con il profitto è sempre un buon inizio .

Ecco il grafico daily di ieri:



Ecco l’intraday a 15 minuti di oggi:

DJ Euro STOXX 50 Future: si riparte?

Un Engulfing bullish di dimensioni esagerate può segnare la fine del ribasso?


Gli elementi a favore di questa tesi sono molteplici, ma quello che più mi piace è l’apertura in gap down in fondo al recente movimento ribassista: indica tipicamente le ultime pressioni in vendita di chi non se la sentiva più di mantenere posizioni rialziste. Sono stati “mangiati” tutti gli ordini sell sotto i principali supporti. L’obiettivo inferiore più vicino è comunque troppo lontano per arrivarci direttamente: volendo scendere, è meglio partire da più in alto…

Cercare di prevedere ciò che succederà non fa parte della mia operatività: i profitti si prendono vedendo (e capendo) ciò che accade nel mercato e non prevedendo ciò che potrebbe accadere. Il nostro profitto è stato quindi preso nell’intraday dell’engulfing bullish dopo una formazione 1-2-3 low sul recupero del minimo precedente.


PS: sul 60 minuti c’era un hammer perfetto! Meglio di così…