De Moore v2.18 — Backtest e recensione

01 · I risultati in un colpo d’occhio

Periodo effettivo dei report: 1 gennaio 2019 – 6 novembre 2026 (95 mesi di calendario, alcuni parziali). Backtest eseguito in data: 11/11/2026. Deposito iniziale 1.000,00 €; lotto fisso 0,01; leva 1:500. Dati: IC Markets spread fluttuante / Tickstory, XAUUSD.SPFix, spread fisso 25 punti nella convenzione del test.

Prodotto: De Moore su MQL5 Market, pubblicato il 27/08/2026. È documentato un aggiornamento alla versione 2.36 del 21/09/2026; qui è analizzata la versione 2.18, senza estendere automaticamente il giudizio ad altre build.

Il campanello d’allarme: il profit factor storico supera 7 in entrambi i backtest, ma nel periodo settembre–inizio novembre 2026 il risultato complessivo è −10,73 € sui dati broker e −87,75 € sui tick verificati. Novembre, ancora parziale, registra da solo −121,12 € e −122,18 € e il drawdown finale non è stato recuperato. Per me è un segnale serio: gli ultimi mesi mostrano una debolezza che contrasta con la brillantezza del passato. L’EA è stato pubblicato nell’agosto 2026 e aggiornato nel settembre 2026; questa vicinanza temporale rende ragionevole indagare un possibile overfitting, senza considerarlo dimostrato. Queste osservazioni derivano esclusivamente dai due backtest: non dispongo ancora di un confronto forward, demo o live documentato per attribuire al robot una perdita effettiva in operatività reale.

02 · Curve, profitti annuali e mensili

Balance cronologico ricostruito dalle operazioni

Profitto netto per anno

Profitti e perdite mese per mese

Media su 95 mesi: broker +76,04 € (+7,60%) al mese; Tickstory +63,26 € (+6,33%). Media annua equivalente (× 12): broker +912,45 € (+91,25%); Tickstory +759,16 € (+75,92%). Le percentuali sono riferite ai 1.000 € iniziali: medie aritmetiche, non rendimenti composti o promesse future.

03 · Confronto completo e recupero dai drawdown

Il massimo drawdown equity in euro e la sua percentuale associata appartengono allo stesso episodio del tester; il DD relativo equity è una misura differente e può riguardare un altro episodio. Recovery factor = profitto netto / massimo DD equity in euro.

Durata dei drawdown significativi del balance

Ho ricostruito i massimi, i minimi e i successivi recuperi dai deal, cercando episodi almeno pari al 50% del massimo DD del balance in ciascuna simulazione. In entrambi i report ne compare uno, coincidente con il massimo, e non risulta recuperato.

È scorretto indicare un tempo medio di recupero di questi grandi drawdown: nessuno dei due episodi osservati è ancora chiuso nel report. L’analisi misura il balance sui deal; non il tempo effettivo di ogni oscillazione dell’equity durante le posizioni aperte.

04 · Capitale e drawdown: confronto illustrativo

Come base del confronto uso il dato più prudente dei due report: 144,72 € di massimo DD equity monetario con esposizione fissa di 0,01 lotti. A volume invariato, la stessa flessione storica rappresenterebbe le seguenti quote di capitali ipotetici:

Capitali aritmetici per soglie di incidenza

Attenzione: questi capitali non sono raccomandazioni operative né soglie di rischio garantite. Ripropongono solo in percentuale il peggior DD equity storico osservato; nel reale il drawdown può essere molto superiore, possono esserci perdite ulteriori, gap, slippage e margin call. Ciascun trader resta pienamente responsabile delle proprie decisioni.

05 · Operatività, distribuzioni e metodo di confronto

Il venditore presenta De Moore come un Expert Advisor di scalping sull’oro XAUUSD M5, con valutazioni del trend e del prezzo su più timeframe. Dai parametri del test risultano AutoLots=false, ManualLots=0.01, take profit 395, stop loss 295, trailing start 95 e trailing stop 55, con UseNewsFilter=false. Sono impostazioni documentate dai report, non una descrizione completa del codice proprietario.

La serie broker dichiara 42% di tick reali, quella Tickstory 100% di tick reali. I due risultati positivi sono coerenti nella tendenza di fondo, ma i numeri non coincidono: Tickstory registra 149 operazioni in meno (−14,4%) e 1.213,58 € di profitto in meno (−16,8%). La vicinanza del massimo DD monetario è un punto interessante, non una prova di riproducibilità in live.

Nota sui file: i nomi citano settembre 2026, ma le intestazioni e le operazioni interne arrivano a novembre 2026; per l’intervallo ho adottato le date realmente contenute nei report, non il nome dei file. Questa versione 2.18 non va confusa con il più recente aggiornamento 2.36 pubblicato successivamente.

06 · Il mio giudizio: il presente conta più del passato

2/5 — Poco convincente, in attesa di sviluppi. I risultati complessivi dei backtest restano molto interessanti sul piano storico e i due archivi seguono un andamento in larga parte coerente. Tuttavia, dopo la pubblicazione dell’EA nell’agosto 2026, il tratto settembre–inizio novembre perde slancio: il saldo aggregato è negativo su entrambi i feed e novembre parziale presenta perdite importanti. Una debolezza di questo genere, proprio alla fine di una lunga simulazione redditizia, è per me un campanello d’allarme che non posso ignorare. L’ipotesi di un adattamento eccessivo ai dati storici (overfitting) merita un approfondimento, ma non è dimostrata dai soli risultati né dalla data di pubblicazione.

Apprezzo la buona concordanza della direzione generale delle curve su dati broker e Tickstory, pur con differenze nel numero delle operazioni. Penalizzo invece il deterioramento recente e il drawdown finale ancora aperto. Non attribuisco il voto minimo perché i due test non sono diametralmente opposti e il comportamento potrebbe migliorare: rivedrò il giudizio alla luce di nuovi backtest su periodi successivi e, quando disponibili, confronti documentati con demo o conto reale. Il giudizio riguarda soltanto la versione 2.18 e non certifica le prestazioni delle revisioni successive.

Il mio principio: «Meglio vecchi Expert Advisor che funzionano nel presente piuttosto che nuovi Expert Advisor appena pubblicati che funzionano nel passato». È una regola di metodo, non una condanna dei sistemi recenti: ogni EA deve dimostrare la propria capacità di affrontare condizioni nuove, fuori dalla simulazione utilizzata per valutarlo.

Per comprendere tutte le metriche, le due definizioni di drawdown e i tempi di recupero, leggi la Guida 05 — Come leggere un report di backtest.

07 · Report originali, contatti e trasparenza

Scarica il dossier dei due backtest

Il dossier contiene entrambi i report HTML originali, il riepilogo del metodo, i dati mensili/annuali ricostruiti e i grafici di confronto prodotti per questa analisi. Le otto immagini esterne richieste dagli HTML originari non erano presenti negli allegati ricevuti: i grafici ricostruiti non sostituiscono i grafici MFE/MAE, holding e distribuzioni nativi di MetaTrader.

Vuoi informazioni su come poter avere questo Expert Advisor? Contattami in privato. Se preferisci puoi trovare la scheda originale sul Market MQL5, nel rispetto delle condizioni di disponibilità del venditore.

Per valutare il broker utilizzato puoi consultare IC Trading attraverso il mio collegamento. È un link di affiliazione/Introducing Broker: potrei ricevere un compenso. L’uso dello stesso broker non garantisce coincidenza tra backtest e operatività reale.

Studio indipendente, non certificato dal produttore. I risultati storici sono simulati. Il trading a leva comporta perdite possibili anche superiori ai rischi osservati nei test. Contenuto divulgativo e non personalizzato: ogni investitore è responsabile delle proprie decisioni.