01 · Progressione storica del bilancio

Confronto delle due curve del balance ricostruite dalla cronologia dei movimenti dei report MT5, incluse commissioni e swap. Le curve non mostrano le oscillazioni dell’equity mentre le posizioni sono ancora aperte.

02 · Profitti annuali: numeri e istogramma

Percentuali riferite ai 1.000 € iniziali, non al capitale medio e non rendimenti composti. In entrambi i test tutti gli anni esaminati hanno chiuso in utile; il 2026 è parziale.

03 · Profitti e perdite in ciascuno dei 94 mesi

Il dato mensile aiuta a osservare l’alternanza delle fasi favorevoli e sfavorevoli, che una curva cumulata può nascondere. Tick: 32 mesi negativi; broker: 30 mesi negativi. Il valore medio aritmetico mensile è indicato sopra.

04 · Confronto quantitativo completo

La concordanza fra due fonti dati è uno dei miei criteri fondamentali nella valutazione degli Expert Advisor. Entrambi i test terminano in utile. In questo caso la differenza di profitto è di 254,89 € a favore dello storico broker (circa 5,50% rispetto al risultato tick).

Due tipi di drawdown: il massimo in euro dell’equity e il massimo relativo percentuale MT5 possono riferirsi a fasi diverse. Analogamente il recovery factor è il rapporto profitto netto / massimo DD monetario dell’equity: non indica i giorni necessari al recupero. Il valore “100% ticks reali” è quanto dichiarato dal tester, non una certificazione esterna.

05 · Drawdown e tempi di recupero

Le durate qui sotto sono ricostruite dal balance delle operazioni chiuse: l’episodio inizia al massimo precedente, raggiunge il minimo e si conclude quando il balance lo supera nuovamente. Indico tutti gli episodi almeno pari al 50% del massimo drawdown monetario del balance di ciascun test. Sono distinti dal massimo DD equity, per il quale i report standard non consentono di ricostruire tutte le durate intratrade.

* “Non recuperato” significa che, alla data finale della simulazione, il bilancio non aveva ancora superato il precedente massimo. Le durate future di tali episodi non sono conoscibili; i valori medi escludono gli episodi aperti. I giorni sono giorni di calendario arrotondati per eccesso nella tabella.

06 · Capitale e rischio: un esercizio di proporzioni

Con il lotto fisso 0,01, il peggiore dei due massimi drawdown monetari dell’equity è 292,41 € (test broker). Sotto mostro quanto tale perdita storica rappresenterebbe su diverse dotazioni teoriche, ipotizzando identico lotto, identiche operazioni e nessun effetto sul margine: è un confronto aritmetico, non una stima affidabile del peggior rischio futuro.

Soglie di capitale corrispondenti

Il rischio reale può superare i massimi storici a causa di eventi inattesi, slippage, spread, gap, leva e variazioni operative. Il deposito di 1.000 € del backtest non è un consiglio di capitalizzazione e le soglie illustrate non sono raccomandazioni personalizzate.

07 · Varianti di configurazione: test di sensibilità

Per la presentazione principale ho scelto Trailing ON / filtro NFP OFF, con identici parametri nei due report MT5 confrontati. Per trasparenza nel dossier scaricabile includo anche le altre tre combinazioni a tick, utili a decidere quali protezioni operative attivare.

Un'avvertenza fondamentale sul filtro NFP: il fatto che la configurazione OFF abbia ottenuto un risultato storico superiore non significa che sia la più prudente. L'assenza del filtro può lasciare operazioni esposte a dati macroeconomici molto volatili e a perdite future non osservate nel campione storico. La scelta va fatta consapevolmente dal singolo trader, considerando la propria tolleranza al rischio.

Ho eseguito anche un test integrativo MT4 a tick con Trailing ON e NFP OFF: utile netto +5.255,64 €, profit factor 2.13, 2119 operazioni, DD massimo di saldo 224.66 (3.53%). È una verifica supplementare, non va mescolata statisticamente alle due simulazioni principali MT5, perché piattaforme ed esecuzione possono produrre differenze.

Nota di trasparenza: Auroquintis è un mio prodotto, qui descritto in veste di sviluppatore e venditore. La metodologia quantitativa è allineata a EA Lab, ma questa pagina non è una recensione indipendente. I test simulati non garantiscono risultati futuri; la gestione del rischio, l'eventuale utilizzo in conto reale e ogni decisione d'investimento restano responsabilità dell'utente. Il trading può comportare perdite superiori agli esempi storici e al capitale destinato al margine.